مدیریت ریسک
مدیریت ریسک چیست؟
در بازار مالی هیچوقت تمام معاملات، با سود بسته نمیشود . با تجربه ترین معامله گران نیز ، معاملات خود را با ضرر می بندند .
سود و ضرر دو قسمت جدانشدنی بازار است ، که در کنار هم باعث رشد و پیشرفت شما می شود.(با رعایت مدیریت ریسک)
اما مسیر موفقیت که یک معامله گر مبتدی را در مسیر حرفه ای شدن قرار میدهد ، نکته های ریز در رابطه با ستاپ معاملاتی ، میزان WinRate ستاپ ، مدیریت مالی و مدیریت ریسک است .
سپس با مشخص کردن میزان winrate نوع ستاپ معاملاتی که انتخاب می کنید ، مشخص کنید چه میزان ریسک نسبت به کل حساب خود در آن معامله باید داشته باشید .
جدا از میزان winrate ، با توجه به تایم معاملاتی که انتخاب میکنید ، باید میزان ریسک معامله خود را تنظیم کنید .
این اصل در معامله گری بسیار مهم است .
به صورتی که بسیاری از معامله گران با تجربه ، اصل مدیریت مالی و مدیریت ریسک را نیاز بقا در بازار می دانند .
ولی کمتر جایی از این اصل به درستی صحبت می شود و یا آموزش داده می شود . معمولا این اصل با تجربه و ضرر در طول بازار یاد گرفته می شود .
در این مقاله و با این آموزش می توانید بدون ضرر کردن ، از ابتدا سابقه کاری خود با ریسک ثابت معامله کنید .
ماشین حساب مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه
مدیریت ریسک و سرمایه
مسیر شروع معامله گری در بازارهای مالی از آموزش تکنیکال و کار کردن با چارت و نمودار قیمت شروع می شود. معامله گران در کنار مباحث تکنیکال(هر سبک معاملاتی مثل پرایس اکشن، ایچیموکو، امواج الیوت یا سبک های دیگر) با توجه به میزان نیاز و علاقه خود اخبار و فاندامنتال را نیز یاد می گیرند.
بعد از این مرحله با انجام تمرین وارد بازار واقعی می شوند و معاملات خود را شروع می کنند. اما جدا از هر مبحث فنی و تکنیکال، به دو مورد بسیار مهم برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه نیاز دارند. مدیریت ریسک و مسائل روانشناسی که هر دو یک اصل بسیار مهم و پر اهمیت در بازارهای مالی هستند. مساله مدیریت ریسک در این مقاله بررسی میشود و برای مسائل روانشناسی حتما پیشنهاد می کنم به رادیو سرمایه دیجیتال و پادکست های آموزشی مراجعه کنید، تا راهکارهای متفاوت را بررسی کنید و آموزش ببینید.
مدیریت ریسک معمولا در بازارها با یک آموزش ساده و استفاده از ماشین حساب فارکس صورت میگیرد. از آنجایی که بازار فارکس در ایران قدیمیتر از بازار ارز دیجیتال است، اکثر معامله گران با ماشین حساب فارکس مدیریت ریسک را انجام می دهند. این افراد با ثابت گذاشتن میزان ریسک معاملات خود بر روی عددی مثل یک درصد نسبت به کل حساب خود، میزان لات ورودی برای هر معامله را حساب می کنند.
با این سیستم مدیریت ریسک در معاملات نسبت به کل سرمایه ثابت می ماند و با توجه به میزان ریسک به ریوارد هر معامله، قضیه مدیریت ریسک در معاملات کنترل می شود. حالا اگر این معاملهگر با WINRATE 50 درصد و ریسک ثابت معامله انجام دهد و ریسک به ریوارد بالای 1 داشته باشد، حساب معاملات خود را با سود در هر بازه زمانی به اتمام می رساند.
اما در بازار ارز دیجیتال، متفاوت است. زیرا ورودی در هر بازار بر اساس دلار یا مقدار واحد از آن توکن سنجیده میشود و معمولا ابزار کمکی مثل ماشین حساب فارکس در بازار ارز دیجیتال برای مدیریت ریسک وجود ندارد. این اتفاق باعث تغییر در برآیند معامله گران و ایجاد ترس از ورود به بازار معاملات فیوچر می شود. به همین دلیل فعالیت در بازار فیوچر در ارز دیجیتال بسیار کمتر از بازار اسپات است.
این اتفاق در حالی رقم می خورد که در بازار فارکس برای افراد ایرانی همه معاملات در بازار شبیه به فیوچر انجام میشود ولی در بازار ارز دیجیتال به دلیل سیستم مدیریت ریسک و احساس خطر، بسیار از افراد فعال در بازار ارز دیجیتال سختتر در بازار فیوچر فعالیت می کنند.
اما معامله گران و افرادی که ابتدا در بازار فارکس فعال بودند و سپس به بازار ارز دیجیتال آمدند، این حس را ندارند و راحتر میتواند سیستم مدیریت ریسک و سرمایه را رعایت کنند و در نهایت بهتر معامله کنند. به همین دلیل در این مقاله و این آموزش با استفاده از توضیحات، آموزش و یک ابزار سیستم مدیریت ریسک را برای شما راحت می کنیم.
** دانلود فایل اکسل مدیریت ریسک **
اصول سیستم مدیریت ریسک
اصول مدیریت ریسک بر اساس چند فاکتور مهم سنجیده میشود. میزان ریسک نسبت به کل سرمایه، تعداد معاملات در بازه زمانی مشخص، درصد WINRATE هر ستاپ، میزان ریسکبهریوارد هر ستاپ از چهار فاکتور مهم در تعریف سیستم مدیریت ریسک هر شخص میباشد.
میانگین تعداد کل معاملات در یک بازه زمانی به تایم فریم معامله و تعداد معاملات هم زمان شخص معاملهگر بستگی دارد.این فاکتور اهمیت بالایی دارد زیرا اگر در یک بازه 10 معامله انجام دهید که 4 معامله اول شما پشت هم استاپ بخورد و 6 معامله بعدی تارگت بزند، فشار 4 معامله اول شما که با ضرر همراه بود بر روی روند معاملات شما بسیار تاثیرگذار خواهد بود. به همین دلیل در این مقاله فرصت برای بررسی این موضوع نیست ولی این متغیر را در ساخت سیستم مدیریت ریسک خود در نظر بگیرید.
درصد WINRATE هر ستاپ و میزان ریسکبهریوارد هر ستاپ بر اساس نوع سیستم معاملاتی و تریگر ورود به معامله یا تریگر نقض ستاپ شما تعیین میشود. اگر ستاپ شما WINRATE بالایی دارد، به مرور زمان میتوانید میزان ریسک در سیستم مدیریت ریسک خود برای این ستاپ را افزایش دهید.
یا اگر میزان ریسکبهریوارد شما بالای 3 یا 4 است، میتوانید با ریسک مثلا 0.5 درصد شروع کنید و اگر حتی 2 معامله پشت هم استاپ خوردید نهایت 1 درصد از کل سرمایه شما در سیستم مدیریت ریسک شما از دست میرود ولی با دو تارگت بعدی در 2 معامله بعدی خود، 3 درصد سود میکند. در نهایت برآیند شما 2 درصد مثبت است.
این 3 فاکتور با بک تست و فوروارد تست و تمرین بر روی مباحث تکنیکال و سیستم معاملات خود قابل اندازهگیری است و در یک بازه زمانی 2 الی 3 ماه با تمرین مستر قطعا به آن دست پیدا میکنید. اما مساله بسیار مهم میزان ریسک نسبت به کل سرمایه در هر معامله است که هم بر روان شما تاثیر زیاد دارد و هم در روحیه و انرژی شما برای ادامه مسیر معاملات و حفظ کل سرمایه خود در بازار نقش بسیار اساسی دارد.
حد میزان ریسک نسبت به کل سرمایه بر اساس توان ضرر شما سنجیده میشود. مثلا اگر شما 10 هزار دلار سرمایه دارید و روحیه و شرایط شما به شما این اجازه را میدهد که در هر معامله با از دست دادن 100 دلار کنترل روحیه شما از دست شما خارج نشود، این میزان برای شما 100 دلار یا 1 درصد از کل سرمایه شما میباشد. اگر شما توان از دست دادن 50 دلار را داشته باشید، این میزان 0.5 درصد است.
با همین فرمول شما نسبت به کل سرمایه یک نسبت حداقل برای میزان ریسک نسبت به کل سرمایه در نظر میگیرید. اما حداکثر این میزان در ابتدا شروع کار و تا حساب شما در سود نیست نباید بیشتر از 1درصد یا نهایت 2 درصد باشد. با مرور زمان اگر مثلا با حساب 10 هزار دلاری شروع کردید و بعد از یکسال معاملات حساب شما 20 هزار دلار است، میتوانید بر فرض مثال این عدد را تا 4 درصد نسبت به کل سرمایه بالا ببرید ولی در کل هر چقدر هم در سود باشید این نسبت نباید بیشتر از 2 الی 4 درصد از کل سرمایه شما در هر معامله باشد.
-
مدیریت ریسک در فارکس
در بازار فارکس نوع ورود به معاملات فقط بر اساس لات انجام میشود. فرقی نمیکند بازار معاملات شما طلا باشد یا جفت ارز یا حتی ارز دیجیتال در یک بروکر، فقط باید میزان لات ورودی برای هر معامله را در بروکر وارد کنید. به همین دلیل معامله گران ابتدا میزان پیپ فاصله بین نقطه ورود تا استاپ خود را اندازه میگیرند، سپس این عدد را به ماشین حساب فارکس میدهند و هر میزان لات که ماشین حساب اعلام کرد در معامله وارد میکنند. همچنین لورج در فارکس ثابت است، لورج در متاتریدر قابل تغییر نیست و از حساب خود بروکر قابل تنظیم است که این امر به آرامش روانی یک معاله گر بسیار کمک می کند.
به همین دلیل اگر یک شخص 1000 دلار پول وارد بازار کند و میزان ریسک نسبت به کل سرمایه خود را 1 درصد مشخص کند، هر معامله که وارد میشود اگر استاپ بخورد، 10 دلار از کل سرمایه خود را از دست میدهد. به همین دلیل و با استفاده از این ابزار سیستم مدیریت ریسک خود را ثابت نگه میدارد و به راحتی با ریسک ثابت معامله می کند.
در کنار این ابزار در بازار فارکس اگر شما در یک مارکت بخواهید 2 نقطه ورود داشته باشید، دو معامله مجزا برای شما باز میشود که همین ویژگی به صورت غیر مستقیم نیز به سیستم ثابت مدیریت ریسک کمک میکند، که این امر در صرافی ها به این صورت ممکن نیست اما نگران نباشید در قسمت بعد یک راهکار برای شما ارائه می شود.
-
مدیریت ریسک در فیوچر
در صرافی ما با چند مساله مهم درگیر هستیم. اولین مورد تعیین نوع میزان ورودی بر اساس حجم هر توکن یا حجم دلار برای ورود، سپس قضیه کراس یا ایزولیت بودن معامله و در نهایت امکان تغییر لورج در معاملات است. ما یک سیستم برای شما طراحی کردیم تا هر سه موضوع را یک بار برای همیشه حل کند.
اگر شما ریسک کل معاملات خود در بازار فیوچر را 1 درصد ثابت کنید، 100 معامله پشت هم باید استاپ بخورید تا لیکوئید شوید پس با سیستم مدیریت ریسک ثابت نگران لیکوئید شدن نباشید و در حالت کراس معامله کنید. البته باید معامله خود را چک کنید تا از اعمال شدن استاپ خود مطمئن شوید، زیرا هیچ صرافی به شما تضمین اجرا شدن اردرهای شما را نمیدهد.
با این سیستم ما به شما میزان دقیق ورود بر اساس مقدار هر توکن را نیز میدهیم، پس حالت ورودی را بر اساس مقدار (QUANTITY) بگذارید. برای ابزار سیستم مدیریت ریسک آکادمی سرمایه دیجیتال این قابلیت وجود دارد پس نگران آن نباشید.
لورج خود را پیش فرض روی عدد 10 بگذارید. البته برای سیستم مدیریت ریسک میزان لورج تفاوت ندارد و این کار را صرفا برای این که فی(FEE) کمتر به صرافی پرداخت کنید، انجام دهید.
در اکسل مدیریت ریسک میزان کل حجم پول و درصد ریسک هر معامله را مشخص کنید، سپس نقطه ورود و استاپ را مشخص کنید و خود ابزار به شما میزان مقدار هر توکن را میدهد. فیلم استفاده از اکسل را ببینید و هر سوالی که داشتید در کامنت ها بپرسید.
البته این سیستم توسط بسیار از افراد استفاده میشود و تعداد زیادی از معامله گران این کار را با محاسبات دستی انجام میدهند ولی با این اکسل شما به سرعت چه در بازار فیویچر و چه در بازار اسپات با ریسک ثابت معامله میکنید و دیگر نگران نیستید.
نحوه محاسبه ریسک ثابت
در بازار فارکس این کار به وسیله یک ماشین حساب دقیق حساب میشود .
همچنین میزان لورج در فارکس معمولا ثابت است و از داخل بروکر تنظیم می شود .
به طوری که چه فاصله استاپ تا نقطه ورود شما 10 پیپ باشد چه 50 پیپ ، شما دقیقا در نظر میگیرد که چه درصدی از کل حساب خود را ریسک کنید .
بعد از این محاسبه توسط ماشین حساب مخصوص ، میزان حجم مورد نظر را درگیر معامله می کنید .
در فارکس ، معمولا میزان لورج ثابت است و معامله گران با توجه به ستاپ معاملاتی و winrate معامله خود ، میزان ریسک را در نظر می گیرند .
اما در بازار کریپتو کارنسی ، لورج معاملات فیوچر متفاوت است . همین امر باعث میشود بسیار از معامله گران مبتدی نتوانند با ریسک ثابت تمام معاملات خود را دقیق حساب کنند .
اهرم تغییر لورج در جلو چشم معامله گران قرار دارد و همین امر ، باعث میشود معامله گران برای تغییر میزان لورج ، نتوانند احساسات خود را کنترل کنند .
همچنین در کنار معاملات فیوچر ، از معاملات اسپات نیز استفاده میکنند که این امر باعث میشود نحوه تفاوت محاسبه حجم درگیر با لورج و حالت اسپات را دقیق حساب نکنند .
اما یک معامله گر دقیقا باید بداند که با توجه به ستاپ معاملاتی ، دقیقا چه میزان ریسک در معامله خود داشته باشد . چه استاپ این معامله در فاصله یک درصدی باشد چه 5 درصدی و یا حتی متفاوت تر .
این امر ، در نهایت منجربه این می شود که با کسب سودهای متوالی ولی با یک اشتباه در یک معامله که منجربه ضرر شود ، از حد مورد انتظار ، ضرر بیشتری اتفاق بیافتد .
خطر لیکوئید شدن
لیکوئید شدن یا call margin ، کلمه بسیار ترسناکی است .
بسیار از معامله گران در مسیر معاملات خود ، لیکوئید شدن را تجربه می کنند .
دسته دیگر از ترس لیکوئید شدن وارد معاملات فیوچر نمیشوند ، یا معاملات short نمیگیرند . و یا فقط در بازارهای صعودی در بازار هستند و معاملات اسپات انجام می دهند .
اما اگر شما بتوانید مفهوم لورج و ریسک ثابت را درک کنید ، دیگر در معاملات خود خطر لیکوئید شدن را نخواهید داشت .
این آموزش در آکادمی سرمایه دیجیتال در تمامی دوره ها داده می شود تا معامله گران بتوانند با خیال راحت و طبق اصول وارد معامله شوند .
اگر شما با ریسک ثابت مثلا 1 درصد وارد معامله شوید ، و در معامله فیوچر خود استاپ را ست کنید ، هیچ وقت لیکوئید نمی شوید .
در این حالت با خیال راحت و در هر شرایط بازار میتوانید معامله انجام دهید و کسب سود کنید .
میزان ریسک شما به میزان winrate ستاپ معاملاتی ، تایمی که در آن معامله میکنید ، میزان ریسک پذیری شما دارد .
اما نباید تحت هیچ شرایطی از یک مقدار معقول بیشتر شود.
امتیاز 4.23 از 30 رای
[…] های مالی شاید از دید بسیاری از سرمایه گذاران، عملی پر ریسک محسوب شود. از طرفی هم ما روزانه شاهد افراد جدیدی هستیم […]
[…] از این که استراتژی خود را مشخص کردید با بک تست میزان WINRATE و مقدار R/R این استراتژی را مشخص می […]
سپاس
سلام
اگه یه پوزیشنی دو تا نقطه ورود داشته باشه با چنتا تارگت متفاوت (مثلا سه تا) اون رو باید به چه صورتی وارد اکسل کرد؟
💋🥳💋🥳
🥹🥹🥹
🤩🤩🤩🌳🌳🌳🌳
🌱🌱🌱🌱😎😎😎😎🌹